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信贷业务:常用风险指标及分析手法

2018-07-07


1、基本名词概念




逾期天数DPD(days past due):已逾契约书约定缴款日的延滞天数,贷放型产品自缴款截止日(通常为次一关帐日)后第一天开始算。


逾期期数bucket:也叫逾期月数,逾期一期为M1,2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。


逾期阶段stage:分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1(1-29)列为前期,M2~M3(30~89)列为中期、M4(90+)以上列为后期,若已转呆账者则列入转呆账。


即期指标(coincidental):计算延滞率时常用的两种方法之一,以当期各bucket延滞金额÷应收账款(AR)。


递延指标(lagged):计算延滞率时常用的两种方法之一,延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构,可使用coindental,但若想精准溯及逾放源头的话,建议采用lagged。


月底结算(month end):month end报表主要在表达各月月底结算数据,适用于消费金融所有产品。


期末结算结算(cycle end):cycle end为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位皆以cycle为作业周期。




2、重要风险指标




延滞率(delinquent%):计算可分为coincidental和lagged两种方式,除了各bucket,尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged,坟墓为两个月前应收账款,分子为本月M2(含以上)伤胃转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。


不良率(bad%):bad定义除了逾期户外,可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率(WO%):为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。


转呆账率(WO%):为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。


净损失率(NCL):为net credit loss的简写,当期转呆账金额减当期呆账回收,亦即为净损概念。


通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为:净损金额÷逾期开始月的应收账款,通常也以年化形态为主。


累计WO%主要目的为观察期满客户的累积损失率,计算样本为已届满总期数后的N期客户,计算公式为:分母案件第1~(K+N)期的转呆账总金额/已满(K+N)期案件的初贷总金额。K表示为总期数,N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞,经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。


审核金额/件数:检视征审人员的作业绩效及工作压力。


核准金额/件数:检视征审尺度的重要观测值之一,常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。


拨贷金额/件数:多寡直接影响应收帐水平。


金额核准率/件数核准率:常见的核准率计算方式有两种,第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为:当月核准件加拒绝件/当月核准量。


违例核准率(deviation%):计算方式为:(违例核准案件数)÷(核准+拒绝案件数),特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。


拨贷率:核准率×拨贷率。


各类占率:泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用。


负债比(debit burden ratio,DBR):泛测试客户还款压力的常用指标,总无担保债务归户后的总余额(包括信用卡、现金卡及信用贷款)÷月收入,不宜超过22倍。


月负比:另一种衡量还款压力的指标:(推估每月各项贷款月付额+最低生活费)÷月收入


贷后N月的delinquent%:将其中几个重要观测点的数字取出(如贷后6个月及12个月的delinquent%)置于综合分析报表中。在delinquent%的选择上,一般建议采用“M2+lagged%”,若遇延滞反映较慢的产品,则定为“M1+lagged%”


平均额度:主要在观察不同产品及群组间额度的差异


风险等级(risk grade):早期多位rule base,今年由于评分模型普及,越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级score base。


恶意延滞率(non-starter%):原始定义为“贷后从未缴款客户”,主要目的为找出恶性欺诈的案件。


授权核准率(authorization):原信用卡特有的业务,信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才能成立。为维护交易顺畅,授权和准率不宜过低。


命中率(hit%):用于信用卡的中途授信及早期预警报表,所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率。命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误。


可用余额(open to buy,OTB):常与命中率指标一同出现,计算方式为先找出证实控管命中的客户,再会整这些客户遭控管时的信用卡可用余额,此数字可视为银行因控管而减少的损失。


诈欺损失率:计算方式为:诈欺损失金额除以签账金额,功能为观察信用卡签账金额中,发生伪冒诈骗状况并造成损失的比率。


递延率(flow through%):计催收单位最常使用的绩效指标,观察前期逾期金额经过催收之后,仍未缴款而于次期继续落入下一bucket的几率。有四种计算方式:




累计递延率:计算方式为特定区间各bucket的flow through%相乘。


实收金额:催收人员实际收回的金额


呆账回收率:根据计算的时间范围,呆账回收率可分为以下几个类别:





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